본문 바로가기
반응형

4. 정규성검정6

R로 QQ-plot 그리는 방법 (정규성검정) QQ plot 은 두 변수의 분위수 그래프 입니다. 넓은 의미로는 두 변수가 같은 분포를 따르는지 비교할 때 사용하는데, 좁은 의미로는 정규성검정에 이용됩니다. 정규성검정에 이용될 때는 우리가 가진 변수와 정규분포를 따르는 변수를 대입합니다. 두 변수를 비교할 때는 qqplot 함수를, 정규분포와 비교할 때는 qqnorm 함수를 사용합니다. 이번 글에서는 정규성검정으로써의 qqplot을 다룰 것입니다. qqnorm 함수를 사용해봅시다. 데이터는 내장데이터인 iris 의 Sepal.Length를 이용하겠습니다. 아래와 같은 코드를 입력하면 그래프가 그려집니다. qqnorm(iris$Sepal.Length) x축은 정규분포를 따르는 확률변수이고, y축은 Sepal.Length 입니다. Sepal.Length.. 2020. 12. 29.
[R 통계분석] Shapiro-Wilk test (정규성 검정) [R 통계분석] Shapiro-Wilk test (정규성 검정) #1. 방법 shapiro.test(x) x 자리에 데이터 입력. #2. 예제 > 코드 #표본생성 set.seed(1) group1=rnorm(50,0,1) #ks test 수행 shapiro.test(group1) > 실행결과 > shapiro.test(group1) Shapiro-Wilk normality test data: group1 W = 0.96399, p-value = 0.1306 2019. 11. 28.
[R 통계분석] Anderson–Darling test (정규성 검정) [R 통계분석] Anderson–Darling test (정규성 검정) #1. 방법 ad.test(x) x 자리에 데이터 입력. #2. 예제 > 코드 #Anderson–Darling test를 하기 위해 nortest 패캐지를 먼저 설치합니다. install.packages("nortest") #패키지 불러오기 library(nortest)#표본생성 set.seed(1) group1=rnorm(50,0,1) #ad test 수행 ad.test(group1) > 실행결과 > ad.test(group1) Anderson-Darling normality test data: group1 A = 0.48194, p-value = 0.2213 2019. 11. 28.
[R 통계분석] Cramer-von Mises test (정규성 검정) [R 통계분석] Cramer-von Mises test (정규성 검정) #1. 방법 cvm.test(x) x 자리에 데이터 입력. #2. 예제 > 코드 #Cramer-von Mises test를 하기 위해 nortest 패캐지를 먼저 설치합니다. install.packages("nortest") #패키지 불러오기 library(nortest)#표본생성 set.seed(1) group1=rnorm(50,0,1) #CVM test 수행 cvm.test(group1) > 실행결과 > cvm.test(group1) Cramer-von Mises normality test data: group1 W = 0.067851, p-value = 0.2924 2019. 11. 28.
[R 통계분석] lilliefors test (정규성 검정) [R 통계분석] lilliefors test (정규성 검정) #1. 방법 lillie.test(x) x 자리에 데이터 입력. #2. 예제 > 코드 #lilliefors test를 하기 위해 nortest 패캐지를 먼저 설치합니다. install.packages("nortest") #패키지 불러오기 library(nortest) #표본생성 set.seed(1) group1=rnorm(50,0,1) #LF test 수행 lillie.test(group1) > 실행결과 > lillie.test(group1) Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test data: group1 D = 0.088539, p-value = 0.4225 2019. 11. 28.
[R 통계분석] Kolmogorov-sminov test (정규성검정) [R 통계분석] Kolmogorov-sminov test (정규성검정) #1. 방법 ks.test(x, y, ..., alternative = c("two.sided", "less", "greater"), exact = NULL) x 자리에 데이터, y자리에 pnorm 입력. #2. 예제 > 코드 #표본생성 set.seed(1) group1=rnorm(50,0,1) #ks test 수행 ks.test(group1,pnorm) > 실행결과 > ks.test(group1,pnorm) One-sample Kolmogorov-Smirnov test data: group1 D = 0.13466, p-value = 0.2974 alternative hypothesis: two-sided 2019. 11. 28.
반응형

티스토리툴바